Японский свечи технический анализ полный курс epub. Графический анализ в трейдинге на финансовых рынках
Новичкам в мире трейдинга при первом взгляде на графики цен своих торговых инструментов может показаться, что цена производит совершенно произвольные движения, подобно хаотичному перемещению частиц. Изначально у многих такое бывает. Какие-то импульсивные рывки и возвраты, взлёты и падения. А временами видны вообще какие-то очень узкие, а иногда и вовсе горизонтальные участки. Непривычно и непонятно.
Однако на основании таких движений был создан отдельный способ анализа рынка – Графический анализ . Это анализ на основе ценовых колебаний.
Графический анализ включает в себя анализ волновых структур рынка, которые достаточно часто образуют повторяющиеся графические фигуры (паттерны), позволяющие определить дальнейший настрой рынка.
Прежде всего, стоит отметить, что динамика движения цен на рынке представляет собой серию зигзагов – подъем-падение или импульс-коррекция. А направленность этих подъемов и спадов определяет текущую тенденцию на рынке. Т.е. показывает преобладающее направление движения цены на заданном промежутке времени.
Есть 3 вида направленных движений: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой (флет).
Восходящий тренд
На изображении видно, что движение цены имеет преимущественно повышательный характер.
Нисходящий тренд
Динамика изменения цены имеет понижательный характер.
Боковой тренд
Третьим вариантом тенденции является боковое движение цены или флет. Цена движется преимущественно в боковом направлении, образуя торговый диапазон.
Рынок может достичь двух состояний – перекупленности и перепроданности . Если внимательно рассматривать движение цены, то можно увидеть, как экстремумы некоторых участков рынка выстраиваются по одной наклонной, а иногда и горизонтальной линии. Такая линия ограничивает дальнейшее движение цены, создавая ей препятствие. Эти линии называют линиями поддержки и сопротивления.
Линии сопротивления (Resistance Lines) – Это линии, которые можно провести по значимым вершинам рынка. Чем большее количество раз цена касается линии сопротивления, тем более надежной эта линия считается. Своими касаниями цена подтверждает эту линию. Рынок своими касаниями и отскоками от линии сопротивления показывает, что уровень цен, обозначенный этой линией очень важен. Он достигает состояния перекупленности и отталкивается от линии сопротивления.
Линия сопротивления
На изображении показан нисходящий тренд. Цена достигает линии сопротивления (рынок достигает состояния перекупленности) и отталкивается от неё.
Линии поддержки (Support Lines) – это линии, строящиеся аналогично линиям сопротивления, только уже не по вершинам, а по впадинам рынка. Достигая линии поддержки, рынок достигает состояния перепроданности и стремится оттолкнуться от неё.
Линия поддержки
На изображении восходящий тренд, цена достигает линии поддержки и отталкивается от неё.
Линии поддержки и сопротивления являются противоположностью друг другу и имеют одно очень важное свойство. При пробитии ценой такой линии – она меняет свои свойства на противоположные. Т.е. когда цена пробивает линию сопротивления – та становится линией поддержки. И наоборот – если цена пробивает линию поддержки, та превращается в линию сопротивления для цены.
Движение цены между линиями поддержки и сопротивления называют движением в канале или просто каналом.
Графические фигуры
Фигура «Голова и плечи»
Это фигура, которая образована тремя волнами после сильного тренда. Паттерн считается классической моделью разворота, так как после его формирования цена движется в обратном направлении.
Что из себя представляют эти три волны?
Первая волна образует левое плечо, вторая (самая большая волна) образует голову, третья волна имеет меньшую размерность по сравнению со второй (это говорит об ослаблении тренда) и образует второе плечо. Все три волны упираются в одну линию поддержки/сопротивления – линию шеи .
На изображении показано, что было восходящее движение.
Тренд продолжает свое развитие и образует новый максимум, наткнувшись на уровень сопротивления (точка А) . Обычно при этом объемы торгов растут. Цена откатывается и образует дно (точка В) . В этот момент объемы торгов снижаются. Оттолкнувшись от уровня поддержки, восходящий тренд продолжается, и цена устанавливает еще один экстремум, который располагается выше точки А (точка С) . Однако объемы торгов при этом уже ниже, чем при формировании максимума А. Это свидетельствует об истощении сил покупателей. После цена откатывается и формирует новый минимум (точка D) . Точка D может быть на уровне точки В, может быть выше или ниже нее. Главное, что цена пробивает линию восходящего тренда.
После этого покупатели предпринимают еще одну попытку поднять цену выше, однако объемы торгов при этом значительно меньше, чем при образовании максимумов А и С. В результате образуется максимум (точка Е) , который расположен ниже максимума С.
Как правило после формирования точки Е медведи начинают опускать цену к линии шеи и прорывают её. Когда продавцы прорывают линию поддержки – объемы торгов резко вырастают, так как основная часть участников рынка открывает позиции на продажи. После прорыва ценой уровня, на котором располагается точка D, тренд считается развернутым (выполнены условия нисходящего тренда - последовательно понижающиеся максимумы и минимумы).
Иногда после прорыва линии шеи цена возвращается к ней для теста, так как поддержка становится сопротивлением.
При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. Измеряется это расстояние высотой головы.
Определение цели
Определяется расстояние от вершины головы до линии шеи, которое откладывается от точки пробоя шеи в направлении нового тренда.
Если на рынке фигуре предшествует нисходящий тренд, то она формируется в перевернутом виде и называется «Перевернутая голова и плечи».
Фигура «Двойная вершина/Двойное основание
Разворотная фигура , образованная после сильного движения на рынке двумя последовательными вершинами/впадинами, находящимися примерно на одном уровне. На изображении показано, как цена натыкается на сильный уровень поддержки, который не может пройти (точка А) . После происходит снижение объемов торгов и откат (точка В) . Оттолкнувшись от уровня сопротивления, продавцы предпринимают ещё одну попытку снижения, однако объемы сделок падают. По причине этого новый минимум (точка С) формируется примерно на одном уровне с точкой А.
Тут уже быки вступают в игру и разворачивают цену в обратную сторону. При пробое линии сопротивления объемы торгов увеличиваются, так как в этот момент тренд считается развернутым. После пробоя уровня сопротивления основная часть участников рынка открывает торговые позиции на покупку. Пробой линии сопротивления – торговый сигнал .
Определение цели
При работе с этой фигурой можно определить величину примерного минимального движения рынка в обратную сторону. А определяется цель расстоянием от ключевой линии поддержки до точки В, отложенным от точки пробоя уровня сопротивления.
Двойная вершина (формируется после восходящего тренда) напоминает букву «М». А двойное основание (формируется после нисходящего тренда) или основание соответственно перевёрнутую букву «М».
Фигура «Шип»
Фигура образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции . На графике может быть множество пробелов, а уровни сопротивления и поддержки практически отсутствуют. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня, либо островного перелома. Единственным сигналом для трейдеров может послужить прорыв очень крутой линии тренда.
Фигура «Расширяющаяся формация»
Фигура образованная тремя последовательными пиками , из которых каждый последующий выше предыдущего. При этом основания этих составляющих располагаются на одной линии поддержки, пробой которой сигнализирует о развороте тренда вниз. Линии сопротивления и поддержки, образующие «Расширяющуюся формацию», однонаправлены. Однако в тоже время они имеют разный угол наклона по отношению к срединной линии тренда. Такой графический паттерн служит явным сигналом ослабления текущего тренда.
По своей сути расширяющаяся модель указывает не только на перелом тенденции, но и на то, что рынок теряет управляемость. При таких ценовых колебаниях действия трейдеров основаны скорее на эмоциях, нежели на здравом смысле. Таким образом, эта модель свидетельствует об очень высокой активности на рынке и о том, что рынок достиг своей вершины (в ближайшее время может изменить направление). Именно поэтому данную фигуру иногда называют «медвежьей».
Во время формирования фигуры могут возникать так называемые ложные сигналы, затрудняющие работу трейдеров.
Торговым сигналов является пробитие ценой линии поддержки.
Фигура «Треугольник»
Треугольник является моделью продолжения тенденции. Есть несколько видов треугольника – восходящий, нисходящий и симметричный треугольник. В отдельных случаях он может быть и фигурой разворота.
В классическом треугольнике должно быть пять линий, с момента входа в него цены, но часто бывает и больше.
Треугольники имеют определенные свойства:
- если цена входит в треугольник сверху, то наиболее вероятно движение цены вниз;
- если цена входит в треугольник снизу, то наиболее вероятно движение цены вверх;
- если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, будет подниматься выше;
- если угол треугольника направлен вниз, то цена, соответственно, скорее всего, начнет снижаться;
- чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем значительнее будет движение цены при выходе из него;
- прорыв границ треугольника в основном происходит между 1/2 и 3/4 его длины;
- вершина треугольника после прорыва будет выступать уровнем поддержки/сопротивления;
- объемы торгов снижаются по мере формирования треугольника и резко увеличиваются после выхода цены из него;
- после прорыва границ цена пройдет расстояние, как минимум равное высоте треугольника в наибольшей его части.
На изображении длина треугольника обозначена расстоянием «S». Точка пересечения границ треугольника (вершина) называется точкой «Apex».
Расстояние «S» делится на 2 равных отрезка 1/2«S» и 2/2«S». Когда цена входит в треугольник, то наиболее вероятное место выхода из него – в направлении тренда. Однако зона 2/2«S» (правая половина треугольника) называется зоной Apex (зоной неопределенности).
Зона выхода цены
На этом изображении половины треугольника разделены на равные части - 1/4«S», 2/4«S», 3/4«S» и 4/4«S». По свойствам треугольника выход из него наиболее вероятен между 1/2 и 3/4 его длины. Т.е. между 2/4«S», 3/4«S».
Восходящий треугольник
Один из видов треугольника – восходящий . На изображении показано, что цена встретила сильный уровень сопротивления (точка 1) , объемы торгов начали снижаться. В результате началась коррекция, образовался новый минимум (точка 2) . После его формирования покупатели решили взять на себя инициативу, однако, низкие объемы торгов не помогли им преодолеть уровень сопротивления (точка 3) . Консолидация на рынке способствует снижению объемов торгов, поэтому следующий минимум (точка 4) сформировался выше точки 2, а максимум (точка 5) оказался вновь на уровне линии сопротивления.
После формирования последнего минимума (точка 6) , цена преодолела верхнюю границу треугольника. Объемы торгов резко выросли, так как прорыв границы треугольника является торговым сигналом к открытию позиций. Основная часть участников рынка начала открывать свои торговые позиции в направлении прорыва.. Нижняя граница образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний цены внутри треугольника снижается, как и объемы торгов при этом. Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев цена пробивает его нижнюю границу. Поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу.
Симметричный треугольник
Эта фигура имеет сокращающуюся амплитуду колебаний цены, которая может привести к прорыву границ как вниз, так и вверх. По мере формирования объемы торгов снижаются и резко возрастают после прорыва ценой границ фигуры. Такой вид треугольника встречается на финансовых рынках чаще, чем восходящий или нисходящий треугольники.
Симметричный треугольник считается нейтральной фигурой, так как в отличие от остальных треугольников не имеет собственного ориентира направления. Однако при сильной предыдущей тенденции он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении тренда.
Фигура «Флаг»
Фигуры продолжения тенденции образуются в период неустойчивого, но все же равновесного состояния рынка. Т.е. когда спрос в определенном диапазоне цен примерно равен предложению. Результатом этого равновесия является период времени, когда цены прекращают движение по тренду и входят в торговый диапазон. Флаг, как правило, образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке.
Фигура образована практически параллельными друг другу линиями поддержки и сопротивления, которые напоминают полотнище.
На изображении показано, что было быстрое направленное нисходящее движение рынка, и в скором времени цена наткнулась на уровень поддержки, которую не смогла преодолеть. В результате снижения объемов торгов образовался торговый диапазон с параллельными границами, имеющими наклон в сторону противоположную предыдущему трендовому движению. Это и есть флаг.
Пробой линии поддержки флага является торговым сигналом к открытию торговых позиций. Поэтому при пробое границы фигуры резко вырастают объемы торгов (основная часть участников рынка начинает открывать торговые позиции).
Минимальная цель движения цены после пробоя границ фигуры определяется высотой древка, отложенной от места пробоя.
Фигура «Вымпел»
Это и есть основные графическиефигуры технического анализа.
Японские свечи - это один из видов графиков (наряду с барами и линиями), который показывает как изменяется цена на валюту, сырье, котировки акций и т.п.
Считают, что автором японских свечей является японский торговец рисом Хомма Мунэхис (17 век). Он использовал их для наглядного отображения минимумов и максимумов цены за определенный временной промежуток, а также для отображений начала и конца (то есть цены открытия и закрытия) в этот промежуток.
Потом, и другие торговцы рисом стали использовать метод японских свечей, называемый в Японии "Кэйсэн ", т.к поняли, что с помощью таких графиков свечных моделей можно рассчитать какая цена будет в будущем, а также спрос как на ближайшее время, так и на более длительный период времени.
До 90 годов 20 века свечные графики почти не использовались на западе. Вот почему статья Стива Нисона, написанная в 1989 году, заинтересовала многих трейдеров. Нисон потом написал еще несколько статей, провел презентации, создал курсы посвященные глубокому изучению метода анализа с применением японских свечей. Также у него есть диссертация на тему: японские свечи графический анализ финансовых рынков, реферат на которую получил огромную популярность.
Подробнее о книге Японские свечи: графический анализ финансовых рынков
До сих пор книга Нисона "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" популярна во всем мире. В этой книге описаны более 50 свечных моделей, которые можно применять в анализе. Скачать ее можно бесплатно в форматах doc, pdf, epub.
В книге вы найдете подробное руководство по использованию технического анализа с использованием японских свечей. «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» написана понятно и доступно. Инфомация об основах свечного анализа и о том, как его можно применять на практике с учетом текущего тренда изложена просто и понятно. В книге приведено много графиков и иллюстраций свечных моделей. Но, как говорит сам Нисон эти иллюстрации выступают в роли наглядного пособия, показывая основы анализа графиков, и будут крайне полезны трейдерам в практической торговле.
Вначале книги описываются основные принцы, по которым строятся графики японских свечей, ведь не понимая этого, нельзя правильно понимать свечные сигналы и их комбинации. В «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» много реальных примеров. Большая часть которых из рынка фьючерсов, т.к автор сам занимается именно этим, но можно найти примеры и с других рынков (металлы, валюты, акции, ценные бумаги). В принципе, свечной анализ одинаково хорошо работает на любом рынке.
Приветствую, уважаемые коллеги. Данная статья является логическим продолжением предыдущей. В ней вы узнаете о том, как делать графический анализ японских свечей! В конце статьи перечислены важные замечания относительно этого вида анализа.
Дело в том, что любой метод имеет определенные ограничения по использованию. Это важно учитывать при торговле на финансовых рынках.
Советую ознакомится со статьей о .
///////////////
Как строится свеча
Строится свеча следующим образом:
1. Цена открытия (open);
2. Цена максимальная (high);
3. Цена минимальная (low);
4. Цена закрытия (close).
Расстояние между открытием и закрытием торговой сессии образует тело свечи. В зависимости от соотношения цены открытия и цены закрытия, тело свечи окрашивается в определенный цвет - в темный, если цена к закрытию упала, и в светлый, если цена поднялась.
Узнайте о 5 рабочих методах
///////////////
Тела и тени японских свечей
Как видно из самого первого рисунка, каждая свеча имеет свой уникальный вид. На графике можно встретить самые разнообразные формы: короткие, длинные, без теней, или свечи, состоящие только из тени.
По внешнему виду свечи можно сказать многое. Давайте приведем примеры в рисунках.
Важность тела свечей для графического анализа
На данном рисунке изображены свечи, как с короткими телами, так и с длинными. Пока что не будем рассматривать значения теней, а рассмотрим только лишь значения тел.
Свечи с длинными телами говорят нам о том, что скорость рынка на данном промежутке времени была очень высокой. В зависимости от типа свечи (бычьей или медвежьей) можно судить, кто преобладал на рынке — покупатели или медведи. Если мы видим длинную бычью свечу, то покупателей было намного больше, чем медведей, если же видим медвежью свечу, то продавцов было больше.
Короткие свечи говорят нам о плавном, спокойном тренде или же о его отсутствии (флете).
Давайте теперь рассмотрим, как же можно использовать в свечном анализе еще и тени свечей.
Читайте статью
///////////////
Тени свечей для графического анализа
Как нам уже известно, тени это максимумы цены, которые наблюдались на данном промежутке времени. Тени дают примерно такие же сигналы, как и тела, но с одним нюансом – не нужно смотреть была ли бычья или медвежья свеча. В расчет берем только длину верхней и нижней тени.
Если мы видим длинную нижнюю тень, равную или большую длины её тела, то можно сделать вывод о том, что на данном периоде преобладали продавцы (медведи), в независимости от того, что свеча была бычьей. Если мы видим, что за данный промежуток времени была длинная верхняя тень, следовательно, преобладали покупатели (быки).
Короткие верхние и нижние тени сигнализирую нам о том, что во время формирования свечи не было резких колебаний цены. В таком случае тени в расчет можно не брать.
Свеча с кроткой верхней тенью и длинной нижней говорит нам о том, что большую часть времени формирования свечи доминировали продавцы (медведи), но под конец покупатели задавили продавцов и цена пошла вверх. Аналогичная ситуация и со свечой с короткой нижней и длинной верхней тенью – большую часть периода формирования преобладали покупатели (быки), но после продавцы задавили их количеством и сбили цену до уровня её открытия.
Со временем вы научитесь точно определять будущее движение тренда, но пока запомните одно важное правило – не судите о типе свечки (бычья или медвежья) по её телу, берите в расчет также её тени.
Читайте больше в книгах по
///////////////
Замечания по графическому свечному анализу
Главная ошибка, которую обычно делают начинающие «свечники» (несмотря на то, что против этой ошибки предостерегают почти все учебники), - считать появление свечной модели на графике торговым сигналом. Повторим еще раз: никакая модель сама по себе торговым сигналом не является, и тем более она не определяет точки входа. Модель лишь показывает настроение рынка и сигнализирует о возможных изменениях в нем. Для поиска точки входа следует использовать не японские свечи, а другие методы анализа.
! Свечные модели, традиционно называемые «разворотными», точнее было бы назвать «моделями изменения»: они предупреждают об изменении тенденции не обязательно на обратную, но также о переходе из движения во флэт, из тренда в боковой канал, а то и просто о резком замедлении существующего движения при его сохранении.
! Самые надежные сигналы японских свечей возникают на таймфрейме Daily. С уменьшением таймфрейма надежность сигналов падает. Для таймфреймов меньше H1 свечной анализ непригоден (да и на H1 многим моделям уже нельзя доверять). На таймфреймах Weekly и Monthly увеличивается надежность прогноза общей тенденции, но одновременно с этим увеличивается и вероятность временных сильных отклонений от тенденции (в частности, очень длинных теней).
! Встречающиеся в литературе по японским свечам утверждения, что некоторые медвежьи разворотные модели надежнее их бычьих двойников, справедливы только в отношении фондового и товарно-сырьевого рынка. На рынок Форекс такие утверждения не распространяются.
! Классические модели, содержащие ценовые разрывы между свечами, всегда надежнее своих
Торговля бинарными опционами практически ничем не отличается от спекуляций на биржевых площадках, так как в данном случае трейдер прилагает определённые усилия для прогнозирования будущих ценовых импульсов. Это означает, что перед покупкой контрактов Выше/Ниже также следует проводить графический анализ финансовых рынков.
Практически у каждого начинающего спекулянта возникает закономерный вопрос - почему графическим разметкам уделяется такое пристальное внимание, когда цена формируется под воздействием факторов спроса и предложения, т.е. подвержена различным событиям, форс-мажорам и прочим факторам.
Получается, что графический анализ на различных финансовых рынках значительно упрощает процесс прогнозирования и исключает неопределённость. Вспомним, что на одну и туже новость трейдеры могут отреагировать совершенно по-разному, а сигнальная модель на графике остаётся одинаковой для всех.
Виды графического анализа финансовых рынков
Очень часто трейдеры отождествляют технический анализ бинарных опционов и графические модели. На самом деле, это не совсем корректно, так как первое понятие является всеобъемлющим и включает в себя даже индикаторы , а второй термин описывает преимущественно свечные формации.
В целом, методы графического анализа финансовых рынков подразделяются на две группы. К первой относятся классические фигуры, а вторая включает свечные паттерны.
Если говорить про рынок бинарных опционов, то лучше всего для прогнозирования импульсов подходят треугольники и флаги, так как они позволяют сделать ставку в самом начале ценового движения. Например, на следующем рисунке представлен пример равностороннего треугольника, пробой границы которого рассматривался в качестве сигнала на покупку опциона Put.
Если бы цена пробила верхнюю границу фигуры, то следовало бы рассматривать только покупки контракта Call. С флагами ситуация несколько иная, так как данные модели генерируют сигнал исключительно в направлении прежнего тренда:
Все остальные модели графического анализа финансовых рынков появляются реже, да и для бинарных опционов они не очень-то подходят, так как работают преимущественно на дневных графиках (где одна свеча показывает диапазон цен за сутки).
Гораздо больше возможностей для трейдера предоставляет графический анализ при помощи свечей, Стив Ниссон в своё время даже написал одноимённую книгу, которая будет полезна всем новичкам, решившим всерьёз заняться изучением бинарных опционов.
Свечной анализ опирается на одно простое допущение - все действия рыночных игроков оставляют следы на графике, изучая которые можно делать выводы о спекулятивных настроениях. Под «следами» здесь понимаются уровни открытия и закрытия свечей, а также их максимумы и минимумы.
В книге «Графический анализ финансовых рынков» Стив Ниссон уделяет пристальное внимание моделям разворота, которые нам и пригодятся при торговле бинарными опционами, так как после их появления цена часто «выстреливает» в противоположную сторону, а не начинает нудно и долго формировать «боковик».
Самыми надёжными разворотными паттернами считаются «молот» и «повешенный» - это две противоположные по смыслу модели, у которых короткое тело и длинная тень.
Торговать по ним очень просто, достаточно придерживаться нескольких простых правил:
- если на графике любого актива появился «молот» - это сигнал на покупку опциона Call;
- если сформировался «повешенный» - пора покупать контракт Put;
- минимальный срок экспирации по сделкам должен быть эквивалентен продолжительности 5 свечей того таймфрейма, на котором формация появилась (хотя при работе с долгосрочными опционами можно использовать и меньший период).
Не меньший интерес представляет и паттерн поглощения, который также бывает двух видов и указывает на готовность цены развернуться:
Согласно правилам графического анализа на финансовых рынках , изложенным в книге Стива, бычье поглощение можно использовать для покупок опционов на повышение цены актива, а её обратную модель - для торговли на понижение.
Разумеется, в упомянутом учебнике нет ни одного слова про "бинарные" сделки, так как контракты Выше/Ниже появились намного позже, но общий смысл от этого обстоятельства не меняется, ведь наша первоочередная задача заключается в прогнозировании цен базовых активов.
Несмотря на то, что графический анализ по своей сути является универсальным для всех площадок, начиная с Forex и заканчивая фондовой биржей, некоторые специфические особенности разных активов всё-таки следует учесть.
Во-первых , паттерн «поглощение» чаще всего появляется именно на акциях (как лучше всего торговать бинарными опционами на акции), так как в момент открытия новой торговой сессии практически всегда образуется ценовой разрыв (он же - гэп), а вот на валютном рынке данная фигура практически бесполезна.
Во-вторых , ложные графические модели на сырьевых товарах появляются чаще, чем на финансовых инструментах (акциях, валютных парах и облигациях), так как динамика их цен сильно зависит от специфических отраслевых отчётов.
И последний нюанс - вопреки расхожему мнению, внутридневной графический анализ финансовых рынков лучше всего работает именно на Форекс, так как это самый ликвидный и ёмкий рынок, работающий круглосуточно, чего не скажешь о некоторых акциях, торговать которыми разрешается только во время работы биржи.
Основными видами анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс) являются технический и фундаментальный анализ. Наиболее часто используется технический анализ, так как он имеет четкие критерии, и нет необходимости анализировать экономические данные. Один из самых популярных методов технического анализа – это графический анализ финансовых рынков. Этот метод основан на построении графика движения курсов различных линий, которые определяют текущее состояние финансового рынка и прогнозируют развитие данной ситуации в будущем. В основном графический анализ форекс оперирует такими инструментами, как уровни сопротивления и поддержки, и фигуры перелома.
Итак, графический анализ рынка форекс рассматривает предыдущее движение цен и на этом основании делает вывод движении цен в будущем. То как работает графический анализ forex, рассмотрим на следующем примере:
- План «А» Отскок от линии тренда.
- План «Б» Пробитие, откат к ней и смена тренда (продолжение движения).
Пусть в течение года на тестере было выполнено 100 сделок, в этом случае в 90% сделок сработал план «А»:
В остальных (10%) сработал план «Б»:
На приведенном примере видно, как, используя графический анализ рынка форекс, собирается и изучается статистика для прогнозирования движения цен в будущем.
Зачастую графический анализ форекс оперирует различными фигурами. Рассмотрим еще один пример под названием . Данная фигура является классической моделью технического анализа финансовых рынков и образуется после продолжительно восходящего тренда и свидетельствует о возможном развороте тенденции. При работе с этой фигурой графического анализа учитывают правило: при пробитии линии шеи цена перемещается на расстояние, длина которого равна высоте головы (или самой большой волны).
Например, используя графический анализ форекс, в результате проверки фигуры «Голова и плечи» на тестере выяснилось, что цена полностью отрабатывает голову в 40% случаях, отрабатывает голову на 80% так же в 40% случаев, а в оставшихся 20% случаях фигура является ложной. Учитывая эти данные для построения фигуры «Голова и плечи» целесообразно поставить профит 80% головы, так как он менее рискованный. В нашем примере профит при построении фигуры "Голова и плечи" проходит расстояние равное 50% высоты головы, а затем разворачивается, пробивает линию шеи и фигура является ложной. Или цена пробивает линию тренда, не возвращаясь к пробитой линии, летит дальше, сменяя тренд на противоположный. Такую ситуацию можно описать одной фразой: "Техническим анализом управляет цена". Таким образом, форекс графический анализ показывает, что цена управляет не только , но так же трендовыми линиями и фигурами.
Как работает Графический анализ forex
Рассмотрим следующий график:
На данном графике изображен нисходящий тренд и коррекция. При подходе к линии тренда более вероятен отскок. Таким образом, количество желающих купить евро увеличивается, а продавцов недостаточно, так как продавцы ожидают более выгодной цены. Как показывает форекс графический анализ, выгодной ценой является линия тренда.
Когда цена подходит к линии тренда продавцы включаются в торговлю, об этом свидетельствует длинная верхняя тень Свечи 1. Если сначала рос спрос на евро, то теперь начало расти предложение. Свеча 2 показывает, что количество продавцов почти равно количеству покупателей, то есть спрос равен предложению.
Свеча 3 указывает, что на данный момент предложение превышает спрос (количество продавцов больше, чем покупателей). Медвежье тело Свечи 3, а так же то, что она закрылась под линией тренда, свидетельствует о том, что пробой является ложным. В итоге:
Данная ситуация называется «самсосбывающийся прогноз», который происходит, когда большинство действует и думает одинаково. Следовательно, графический анализ forex доказывает ложность одного известного высказывания: " перестает работать, когда о ней узнает мир". Авторами этого мифа скорей всего являются создатели торговых роботов. торгуют согласно заранее установленной торговой системе, записанной в нем в виде программы. То, что со временем эксперт перестает приносить прибыль, разработчики объясняют тем, что рынок изменился, так как этой системой пользуются большое количество трейдеров. Несмотря на свою простоту, графический анализ форекс является довольно эффективным методом предсказания движения цен валютной пары.
Технические моменты графического анализа forex
Линия тренда соединяет две значимые максимальные или минимальные точки цены. Провести линию тренда можно тремя способами:
1) Согласно ценам закрытия свечей. Для этого необходимо переключить график на линейный, провести линию тренда, а затем переключиться назад на свечной график.
2) В соответствии со скоплением цен.
3) В соответствии с тенями свечей (хаям/лоу).
Более подробно рассмотрим третий способ.
На графике построен канал по теням (хаям, лоу). Далее отмечают точку открытия позиции (Buy 1), в этом случае покупку, и ставится стоп (покупка или продажа совершается в момент касании цены линии тренда).
Рассмотрим следующий график:
Здесь построен канал по ценам закрытия, покупка совершается на другом уровне (Buy 2). В этом случае графический анализ рынка форекс показывает, что покупка происходит по худшей цене и стоп увеличивается. Третий способ учитывает все цены, которые имелись на рынке.
Пробитие технической линии происходит, когда свеча закрывается ниже пробитой линии. Как правило, графический анализ финансовых рынков, выделяет два вида пробития:
Критерием истинности пробоя является «правило 2-х дней», согласно которому истинным пробитием можно считать случай, когда две свечи закрываются за пробитой линией. Действие этого правила распространяется на недельные, минутные, часовые и т. д. свечи.
Иногда закрытие двух свечей оказывается фолзом, поэтому в качестве подстраховки критерием истинности пробития нужно считать закрытие трех свечей.
Когда две и больше значимые линии проходят близко друг от друга между ними создается некоторая ценовая область, от которой может отскочить цена. Это явление называется кластером цен.
На графике показаны три уровня, с которых можно открыть позицию. Уровень 1 является рискованным, так как залет может "слизать" стоп. Менее рискованным является Уровень 2. В этом случае стоп можно опустить ниже и есть возможность, что залет цены не "зацепит" его. Классическим уровнем для открытия позиции считается Уровень 3.
Сочетание различных таймфреймов в графическом анализе форекс
Делая графический анализ форекс, целесообразно просматривать различные сочетания таймфреймов.
Предположим, что построение каналов происходит на различных временных интервалах, начиная с месяца. Для наглядности каналы изображают в разных цветах и разной степени "жирности".
Например, месячный график:
Здесь показан недельный график, причем недельные каналы изображены другим цветом.
Изображение дневного графика (дневные каналы тоньше).
Несколько одновременных сигналов в одной точке
Обычно, форекс графический анализ предусматривает различные ситуации, в том числе и появление нескольких сигналов в одной точке. Рассмотрим пример.
На графике через точку 3 линии тренда проходит важный уровень поддержки и сопротивления или Фибо. Свечной анализ так же свидетельствует о развороте.
В случае пробития 61.8% луча веера Фибо, цена возвращается и отскакивает от него. Уровень сетки Фибо 61.8% - это важный коррекционный уровень. На этом примере сетка Фибо растянута по последней волне. Этой сеткой можно воспользоваться для выставления отложенников или определения точки открытия позиции. Подобные рассуждения подтверждаются так же разворотной свечной моделью, следовательно, можно совершить продажу.
Кроме этого, есть возможность использования отскока в точке 3 от линии тренда. Это увеличивает риск, но это является допустимым. Впрочем, если поискать ближайшие уровни поддержки/сопротивления, то они непременно найдутся. Главное не забывать, что от уровня обязательно должно быть как можно больше пробитий или отскоков.
Мани менеджмент в графическом анализе forex
Мани менеджмент представляет собой стратегию управления масштабом торговой позиции, которая способствует достижению максимального роста капитала при определенном уровне риска. Каким образом графический анализ форекс связан с этой стратегией? Рассмотрим следующий пример:
Допустим, вход на рынок происходит на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Для часового графика стоп – не более 30 пунктов, а для 4-хчасового и дневного – не больше 50 пунктов. Во время прохождения ценой расстояния по профиту, равного величине стопа, переносим вбезубыток. Иначе говоря, стоп 45 пунктов, цена миновала уже +45 в профит, стоп переносим в +1. Кстати, профит должен быть больше, чем стоп, в 2 раза. Таким образом, если стоп 30 пунктов, то профит – не менее 60, если стоп 40 пунктов – профит не менее 80 пунктов и т. д.
Перенос линий канала
На графике вверху построен канал. Самая крайняя справа медвежья свеча закрылась в области канала. В точке 3 даунтренда возник фрактал, который в этом случае свидетельствует о расширении границ ценового канала. По этому фракталу можно перестроить канал.
На данном графике пунктирной линией изображен самый первый канал. Прежнюю точку назовем условно «старой». После пробития точки3 совершается откат к пробитой линии тренда и движение продолжается (смена тренда). Далее:
Цена второй раз возвращается к пробитой линии. Подобная ситуация называется «ретест», а добавочный сигнал для покупок – образование аптренда. Следует учитывать, что купить можно от пробитой линии тренда и нового аптренда. Но здесь трейдера также поджидает кластер цен. Кроме этого, свеча закрылась под пробитой линией, тогда канал можно переносить по новой вершине (точка2).
Переносим в новую точку 2. В точке 3 произошло отбитие, и создался фрактал, тогда опять можно перенести по точке 2.
После переноса линии тренда по точке 2, точку 3 пробило, и цена возвратилась к пробитой линии, где происходит покупка пары. Нужно обратить внимание, что цена не доходит до пунктирной линии тренда, построенного по предыдущей точке, здесь образовался кластер цен. В данном случае графический анализ forex свидетельствует, что наиболее оптимальным вариантом является покупка в середине кластера.
Обычно новички не могут сразу распознать финансовые фигуры на рынке, но примерно через месяц, изучив графический анализ рынка форекс, уже натренированным глазом можно будет различить или предсказать ту или иную фигуру.
Технический и фундаментальный анализ в паре
Если графический анализ финансовых рынков большинством трейдеров признан, как один из наиболее важных инструментов анализа, то фундаментальный анализ зачастую представляет собой что-то наподобие дополнительно сигнала. Например, если цена приближается к точке 3 трендовой линии, к примеру, евро/доллар тренд идет вниз, то плохие новости касаемо Еврозоны будут служить лишним подтверждением отскока в точке 3. Кроме того, фундаментальный анализ применяется для средне- и долгосрочного прогнозирования ценовых направлений. Для таких случаев существуют опережающие индикаторы. Но, надо сказать, что фундаментальный анализ довольно субъективен и дает общую картину развития ситуации. Например, если появляется хорошая новость по Великобритании, то это совсем не повод сразу покупать фунт, так как возможно ситуация будет развиваться с точностью наоборот.
Таким образом, технически (отскок от пробитой трендовой линии) и фундаментально (негативные новости по валюте) продажа подтверждается.
